“沪深A股历史K线数据”的版本间的差异

来自www.baostock.com
跳转至: 导航搜索
沪深A股历史日K线数据 示例
 
(未显示同一用户的4个中间版本)
第1行: 第1行:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
通过query_history_k_data()获取数据。
+
通过query_history_k_data_plus()获取数据。
 
== 沪深A股历史日K线数据 示例 ==
 
== 沪深A股历史日K线数据 示例 ==
 
+
示例数据:[[File:download_pic.png|70px|link=http://www.baostock.com:10031/baostockweb/history_a_stock_k_data|下载]]
 
<pre>
 
<pre>
 
 
import baostock as bs
 
import baostock as bs
 
import pandas as pd
 
import pandas as pd
  
 
#### 登陆系统 ####
 
#### 登陆系统 ####
lg = bs.login(user_id="anonymous", password="123456")
+
lg = bs.login()
 
# 显示登陆返回信息
 
# 显示登陆返回信息
 
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
 
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
第16行: 第15行:
 
#### 获取沪深A股历史K线数据 ####
 
#### 获取沪深A股历史K线数据 ####
 
# 详细指标参数,参见“历史行情指标参数”章节
 
# 详细指标参数,参见“历史行情指标参数”章节
rs = bs.query_history_k_data("sh.600000",
+
rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000",
 
     "date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,adjustflag,turn,tradestatus,pctChg,isST",
 
     "date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,adjustflag,turn,tradestatus,pctChg,isST",
     start_date='2017-07-01', end_date='2017-12-31',  
+
     start_date='2017-07-01', end_date='2017-12-31',
 
     frequency="d", adjustflag="3")
 
     frequency="d", adjustflag="3")
print('query_history_k_data respond error_code:'+rs.error_code)
+
print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code)
print('query_history_k_data respond  error_msg:'+rs.error_msg)
+
print('query_history_k_data_plus respond  error_msg:'+rs.error_msg)
  
 
#### 打印结果集 ####
 
#### 打印结果集 ####
result = pd.DataFrame(columns=["date","code","open","high","low","close","preclose","volume","amount","adjustflag","turn","tradestatus","pctChg","isST"])
+
data_list = []
 
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
 
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
     # 分页查询,将每页信息合并在一起
+
     # 获取一条记录,将记录合并在一起
     result = result.append(rs.get_row_data(), ignore_index=True)
+
     data_list.append(rs.get_row_data())
   
+
result = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)
 +
 
 
#### 结果集输出到csv文件 ####   
 
#### 结果集输出到csv文件 ####   
 
result.to_csv("D:\\history_A_stock_k_data.csv", index=False)
 
result.to_csv("D:\\history_A_stock_k_data.csv", index=False)
第35行: 第35行:
 
#### 登出系统 ####
 
#### 登出系统 ####
 
bs.logout()
 
bs.logout()
 
 
</pre>
 
</pre>
  

2019年1月28日 (一) 11:38的最新版本

通过query_history_k_data_plus()获取数据。

沪深A股历史日K线数据 示例

示例数据:下载

import baostock as bs
import pandas as pd

#### 登陆系统 ####
lg = bs.login()
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond  error_msg:'+lg.error_msg)

#### 获取沪深A股历史K线数据 ####
# 详细指标参数,参见“历史行情指标参数”章节
rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000",
    "date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,adjustflag,turn,tradestatus,pctChg,isST",
    start_date='2017-07-01', end_date='2017-12-31',
    frequency="d", adjustflag="3")
print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code)
print('query_history_k_data_plus respond  error_msg:'+rs.error_msg)

#### 打印结果集 ####
data_list = []
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
    # 获取一条记录,将记录合并在一起
    data_list.append(rs.get_row_data())
result = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)

#### 结果集输出到csv文件 ####   
result.to_csv("D:\\history_A_stock_k_data.csv", index=False)
print(result)

#### 登出系统 ####
bs.logout()
返回数据说明
参数名称 参数描述 说明
date 交易所行情日期 格式:YYYY-MM-DD
code 证券代码 格式:sh.600000。sh:上海,sz:深圳
open 今开盘价格 精度:小数点后4位;单位:人民币元
high 最高价 精度:小数点后4位;单位:人民币元
low 最低价 精度:小数点后4位;单位:人民币元
close 今收盘价 精度:小数点后4位;单位:人民币元
preclose 昨日收盘价 精度:小数点后4位;单位:人民币元
volume 成交数量 单位:股
amount 成交金额 精度:小数点后4位;单位:人民币元
adjustflag 复权状态 不复权、前复权、后复权
turn 换手率 精度:小数点后6位;单位:%
tradestatus 交易状态 1:正常交易 0:停牌
pctChg 涨跌幅 精度:小数点后6位
isST 是否ST 1是,0否