“A股K线数据”的版本间的差异
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示例数据:[[File:download_pic.png|70px|link=http://www.baostock.com:10031/baostockweb/history_a_stock_k_data|下载]] | 示例数据:[[File:download_pic.png|70px|link=http://www.baostock.com:10031/baostockweb/history_a_stock_k_data|下载]] | ||
− | + | 日线使用示例: | |
<pre> | <pre> | ||
import baostock as bs | import baostock as bs | ||
第23行: | 第23行: | ||
#### 获取沪深A股历史K线数据 #### | #### 获取沪深A股历史K线数据 #### | ||
− | # | + | # 详细指标参数,参见“历史行情指标参数”章节;“分钟线”参数与“日线”参数不同。“分钟线”不包含指数。 |
# 分钟线指标:date,time,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag | # 分钟线指标:date,time,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag | ||
# 周月线指标:date,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag,turn,pctChg | # 周月线指标:date,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag,turn,pctChg | ||
第30行: | 第30行: | ||
start_date='2017-07-01', end_date='2017-12-31', | start_date='2017-07-01', end_date='2017-12-31', | ||
frequency="d", adjustflag="3") | frequency="d", adjustflag="3") | ||
+ | print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code) | ||
+ | print('query_history_k_data_plus respond error_msg:'+rs.error_msg) | ||
+ | |||
+ | #### 打印结果集 #### | ||
+ | data_list = [] | ||
+ | while (rs.error_code == '0') & rs.next(): | ||
+ | # 获取一条记录,将记录合并在一起 | ||
+ | data_list.append(rs.get_row_data()) | ||
+ | result = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields) | ||
+ | |||
+ | #### 结果集输出到csv文件 #### | ||
+ | result.to_csv("D:\\history_A_stock_k_data.csv", index=False) | ||
+ | print(result) | ||
+ | |||
+ | #### 登出系统 #### | ||
+ | bs.logout() | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | 分钟线使用示例: | ||
+ | <pre> | ||
+ | import baostock as bs | ||
+ | import pandas as pd | ||
+ | |||
+ | #### 登陆系统 #### | ||
+ | lg = bs.login() | ||
+ | # 显示登陆返回信息 | ||
+ | print('login respond error_code:'+lg.error_code) | ||
+ | print('login respond error_msg:'+lg.error_msg) | ||
+ | |||
+ | #### 获取沪深A股历史K线数据 #### | ||
+ | # 详细指标参数,参见“历史行情指标参数”章节;“分钟线”参数与“日线”参数不同。“分钟线”不包含指数。 | ||
+ | # 分钟线指标:date,time,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag | ||
+ | # 周月线指标:date,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag,turn,pctChg | ||
+ | rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000", | ||
+ | "date,time,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag", | ||
+ | start_date='2017-07-01', end_date='2017-07-31', | ||
+ | frequency="5", adjustflag="3") | ||
print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code) | print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code) | ||
print('query_history_k_data_plus respond error_msg:'+rs.error_msg) | print('query_history_k_data_plus respond error_msg:'+rs.error_msg) | ||
第66行: | 第103行: | ||
“涨跌幅复权法的”优点:可以计算出资金收益率,确保初始投入的资金运用率为100%,既不会因为分红而导致投资减少,也不会因为配股导致投资增加。 | “涨跌幅复权法的”优点:可以计算出资金收益率,确保初始投入的资金运用率为100%,既不会因为分红而导致投资减少,也不会因为配股导致投资增加。 | ||
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与同花顺、通达信等存在不同。 | 与同花顺、通达信等存在不同。 |
2021年10月21日 (四) 04:45的最新版本
获取历史A股K线数据:query_history_k_data_plus()
方法说明:通过API接口获取A股历史交易数据,可以通过参数设置获取日k线、周k线、月k线,以及5分钟、15分钟、30分钟和60分钟k线数据,适合搭配均线数据进行选股和分析。
返回类型:pandas的DataFrame类型。
能获取1990-12-19至当前时间的数据;
可查询不复权、前复权、后复权数据。
日线使用示例:
import baostock as bs import pandas as pd #### 登陆系统 #### lg = bs.login() # 显示登陆返回信息 print('login respond error_code:'+lg.error_code) print('login respond error_msg:'+lg.error_msg) #### 获取沪深A股历史K线数据 #### # 详细指标参数,参见“历史行情指标参数”章节;“分钟线”参数与“日线”参数不同。“分钟线”不包含指数。 # 分钟线指标:date,time,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag # 周月线指标:date,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag,turn,pctChg rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000", "date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,adjustflag,turn,tradestatus,pctChg,isST", start_date='2017-07-01', end_date='2017-12-31', frequency="d", adjustflag="3") print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code) print('query_history_k_data_plus respond error_msg:'+rs.error_msg) #### 打印结果集 #### data_list = [] while (rs.error_code == '0') & rs.next(): # 获取一条记录,将记录合并在一起 data_list.append(rs.get_row_data()) result = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields) #### 结果集输出到csv文件 #### result.to_csv("D:\\history_A_stock_k_data.csv", index=False) print(result) #### 登出系统 #### bs.logout()
分钟线使用示例:
import baostock as bs import pandas as pd #### 登陆系统 #### lg = bs.login() # 显示登陆返回信息 print('login respond error_code:'+lg.error_code) print('login respond error_msg:'+lg.error_msg) #### 获取沪深A股历史K线数据 #### # 详细指标参数,参见“历史行情指标参数”章节;“分钟线”参数与“日线”参数不同。“分钟线”不包含指数。 # 分钟线指标:date,time,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag # 周月线指标:date,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag,turn,pctChg rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000", "date,time,code,open,high,low,close,volume,amount,adjustflag", start_date='2017-07-01', end_date='2017-07-31', frequency="5", adjustflag="3") print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+rs.error_code) print('query_history_k_data_plus respond error_msg:'+rs.error_msg) #### 打印结果集 #### data_list = [] while (rs.error_code == '0') & rs.next(): # 获取一条记录,将记录合并在一起 data_list.append(rs.get_row_data()) result = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields) #### 结果集输出到csv文件 #### result.to_csv("D:\\history_A_stock_k_data.csv", index=False) print(result) #### 登出系统 #### bs.logout()
参数含义:
- code:股票代码,sh或sz.+6位数字代码,或者指数代码,如:sh.601398。sh:上海;sz:深圳。此参数不可为空;
- fields:指示简称,支持多指标输入,以半角逗号分隔,填写内容作为返回类型的列。详细指标列表见历史行情指标参数章节,日线与分钟线参数不同。此参数不可为空;
- start:开始日期(包含),格式“YYYY-MM-DD”,为空时取2015-01-01;
- end:结束日期(包含),格式“YYYY-MM-DD”,为空时取最近一个交易日;
- frequency:数据类型,默认为d,日k线;d=日k线、w=周、m=月、5=5分钟、15=15分钟、30=30分钟、60=60分钟k线数据,不区分大小写;指数没有分钟线数据;周线每周最后一个交易日才可以获取,月线每月最后一个交易日才可以获取。
- adjustflag:复权类型,默认不复权:3;1:后复权;2:前复权。已支持分钟线、日线、周线、月线前后复权。 BaoStock提供的是涨跌幅复权算法复权因子,具体介绍见:复权因子简介或者BaoStock复权因子简介。
注意:
- 股票停牌时,对于日线,开、高、低、收价都相同,且都为前一交易日的收盘价,成交量、成交额为0,换手率为空。
如果需要将换手率转为float类型,可使用如下方法转换:result["turn"] = [0 if x == "" else float(x) for x in result["turn"]]
关于复权数据的说明:
BaoStock使用“涨跌幅复权法”进行复权,详细说明参考上文“复权因子简介”。不同系统间采用复权方式可能不一致,导致数据不一致。
“涨跌幅复权法的”优点:可以计算出资金收益率,确保初始投入的资金运用率为100%,既不会因为分红而导致投资减少,也不会因为配股导致投资增加。
与同花顺、通达信等存在不同。
date | code | open | high | low | close | preclose | volume | amount | adjustflag | turn | tradestatus | pctChg | isST |
2017-07-03 | sh.600000 | 12.64 | 12.65 | 12.47 | 12.56 | 12.65 | 38778949 | 486264672 | 3 | 0.137985 | 1 | —0.711456 | 0 |
2017-07-04 | sh.600000 | 12.55 | 12.58 | 12.41 | 12.55 | 12.56 | 36659128 | 458434432 | 3 | 0.130442 | 1 | —0.07962 | 0 |
2017-07-05 | sh.600000 | 12.5 | 12.65 | 12.47 | 12.62 | 12.55 | 26470507 | 332542464 | 3 | 0.094188 | 1 | 0.557767 | 0 |
2017-07-06 | sh.600000 | 12.62 | 12.72 | 12.51 | 12.66 | 12.62 | 37414241 | 471582096 | 3 | 0.133129 | 1 | 0.316957 | 0 |
2017-07-07 | sh.600000 | 12.62 | 12.69 | 12.55 | 12.6 | 12.66 | 24667294 | 311101536 | 3 | 0.087772 | 1 | —0.473929 | 0 |
参数名称 | 参数描述 | 算法说明 |
date | 交易所行情日期 | |
code | 证券代码 | |
open | 开盘价 | |
high | 最高价 | |
low | 最低价 | |
close | 收盘价 | |
preclose | 前收盘价 | 见表格下方详细说明 |
volume | 成交量(累计 单位:股) | |
amount | 成交额(单位:人民币元) | |
adjustflag | 复权状态(1:后复权, 2:前复权,3:不复权) | |
turn | 换手率 | [指定交易日的成交量(股)/指定交易日的股票的流通股总股数(股)]*100% |
tradestatus | 交易状态(1:正常交易 0:停牌) | |
pctChg | 涨跌幅(百分比) | 日涨跌幅=[(指定交易日的收盘价-指定交易日前收盘价)/指定交易日前收盘价]*100% |
peTTM | 滚动市盈率 | (指定交易日的股票收盘价/指定交易日的每股盈余TTM)=(指定交易日的股票收盘价*截至当日公司总股本)/归属母公司股东净利润TTM |
pbMRQ | 市净率 | (指定交易日的股票收盘价/指定交易日的每股净资产)=总市值/(最近披露的归属母公司股东的权益-其他权益工具) |
psTTM | 滚动市销率 | (指定交易日的股票收盘价/指定交易日的每股销售额)=(指定交易日的股票收盘价*截至当日公司总股本)/营业总收入TTM |
pcfNcfTTM | 滚动市现率 | (指定交易日的股票收盘价/指定交易日的每股现金流TTM)=(指定交易日的股票收盘价*截至当日公司总股本)/现金以及现金等价物净增加额TTM |
isST | 是否ST股,1是,0否 |
注意“前收盘价”说明:
证券在指定交易日行情数据的前收盘价,当日发生除权除息时,“前收盘价”不是前一天的实际收盘价,而是根据股权登记日收盘价与分红现金的数量、配送股的数里和配股价的高低等结合起来算出来的价格。
具体计算方法如下:
1、计算除息价:
除息价=股息登记日的收盘价-每股所分红利现金额
2、计算除权价:
送红股后的除权价=股权登记日的收盘价/(1+每股送红股数)
配股后的除权价=(股权登记日的收盘价+配股价*每股配股数)/(1+每股配股数)
3、计算除权除息价
除权除息价=(股权登记日的收盘价-每股所分红利现金额+配股价*每股配股数)/(1+每股送红股数+每股配股数)
“前收盘价”由交易所计算并公布。首发日的“前收盘价”等于“首发价格”。
历史行情指标参数
参数名称 | 参数描述 | 说明 |
date | 交易所行情日期 | 格式:YYYY-MM-DD |
code | 证券代码 | 格式:sh.600000。sh:上海,sz:深圳 |
open | 今开盘价格 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 |
high | 最高价 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 |
low | 最低价 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 |
close | 今收盘价 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 |
preclose | 昨日收盘价 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 |
volume | 成交数量 | 单位:股 |
amount | 成交金额 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 |
adjustflag | 复权状态 | 不复权、前复权、后复权 |
turn | 换手率 | 精度:小数点后6位;单位:% |
tradestatus | 交易状态 | 1:正常交易 0:停牌 |
pctChg | 涨跌幅(百分比) | 精度:小数点后6位 |
peTTM | 滚动市盈率 | 精度:小数点后6位 |
psTTM | 滚动市销率 | 精度:小数点后6位 |
pcfNcfTTM | 滚动市现率 | 精度:小数点后6位 |
pbMRQ | 市净率 | 精度:小数点后6位 |
isST | 是否ST | 1是,0否 |
参数名称 | 参数描述 | 说明 | 算法说明 |
date | 交易所行情日期 | 格式:YYYY-MM-DD | |
code | 证券代码 | 格式:sh.600000。sh:上海,sz:深圳 | |
open | 开盘价格 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 | |
high | 最高价 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 | |
low | 最低价 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 | |
close | 收盘价 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 | |
volume | 成交数量 | 单位:股 | |
amount | 成交金额 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 | |
adjustflag | 复权状态 | 不复权、前复权、后复权 | |
turn | 换手率 | 精度:小数点后6位;单位:% | |
pctChg | 涨跌幅(百分比) | 精度:小数点后6位 | 涨跌幅=[(区间最后交易日收盘价-区间首个交易日前收盘价)/区间首个交易日前收盘价]*100% |
参数名称 | 参数描述 | 说明 |
date | 交易所行情日期 | 格式:YYYY-MM-DD |
time | 交易所行情时间 | 格式:YYYYMMDDHHMMSSsss |
code | 证券代码 | 格式:sh.600000。sh:上海,sz:深圳 |
open | 开盘价格 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 |
high | 最高价 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 |
low | 最低价 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 |
close | 收盘价 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 |
volume | 成交数量 | 单位:股 |
amount | 成交金额 | 精度:小数点后4位;单位:人民币元 |
adjustflag | 复权状态 | 不复权、前复权、后复权 |